バンダナンのAIトレード

AI × FX & STOCK LAB ／ 3 TRACKS ／ SINCE 2026.08

AIと一緒にEAを作る。
AIに直接、発注させる。
Excelで日本株を自動売買する。
勝ちも負けも、すべて公開。

同じ人間と同じAI（Claude）が、まったく違う3つの方法で相場に向き合う実験ラボです。FXが2本、日本株が1本。口座も、仕組みも、リスクの取り方も別。事故・手戻り・撤退を含めて、すべての記録を残します。

実弾も仮想も、全部見せます

バンダナン
BANDANAN
𝕏 @bandananAIFX
TRACK A
MT5 EAラボ
人が決めたルールを、EA（自動売買プログラム）が機械的に実行。ClaudeがMQL5を書き、検証を通ったEAだけをVPSで24時間動かす。
記事を時系列で読む → TRACK B
AI直接売買
EAを介さない。Claude自身が15分ごとに相場を見て、証券会社のAPIに直接注文を送り、手仕舞いまで判断する。
記事を時系列で読む → TRACK C
株自動売買
FXではなく日本株。ExcelのVBAが、朝に急騰したスタンダード株の押し目と崩れを機械的に売買する。いまは仮想運用。
記事を時系列で読む → 考察
一歩引いて考えた話
経過報告とは別に、方針転換の理由や、実験から見えてきた原則をまとめる読み物。
記事を読む →

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FXや自動売買を知らなくても読めるように、3つに分けています
1

まず「3つのトラック」の違いを知る

青がトラックA（EA＝人が決めたルールを機械が実行）、赤がトラックB（AIが自分で判断して発注）、緑がトラックC（Excelで日本株を自動売買）。色で見分けられます。下の比較表で1分で分かります。

2

気になった方の「第1話」から読む

それぞれの記事は時系列で並べてあります。トラックAは第1話、トラックBは#1、トラックCも#1から。途中の失敗や事故もそのまま書いています。

3

数字は「資産推移」で確認する

増えた週も減った週も、資産推移ページに理由つきで残しています。投資助言ではなく、個人の実験記録です。

AvsBvsC3つのトラックは、何が違うのか

数値は筆者の実弾口座の実測値。毎週の監査で更新（最終更新 2026-10-24）。トラックCは仮想運用の設定値（2026-10-24）
TRACK A ／ MT5 EAラボTRACK B ／ AI直接売買TRACK C ／ 株自動売買
売買を決めるものMQL5で書いたEA（固定ルール）Claude 自身（15分ごとに判断）ExcelのVBA（固定ルール）
AIの役割設計・コード生成・毎週のログ監査発注と手仕舞いの判断そのもの設計・コード生成・結果の分析
稼働場所Windows VPS 上の MetaTrader 5Mac 上の Claude Code ＋ PythonWindows PC 上の Excel ＋ マーケットスピード II
口座証券会社の東京サーバー（MT5口座）証券会社のNYサーバー（REST API専用）楽天証券の信用取引口座（いまは仮想運用）
対象USDJPY中心・12本のEAを同居FX 28ペア・1系統を回す日本株・急騰株の監視（スタンダード約300銘柄）、売買代金上位20銘柄、前日にストップ高・安で引けた銘柄（全市場）
検証の考え方実ティック検証 → OOSゲート → 実弾バックテスト無し。実弾で100エントリー採点仮想運用で調整 → 条件を決めてから実弾
1回のリスク資金の 1.5% 前後資金の 5%（同時4本＝最大20%）Trade：損切りはVWAPの少し外（0.7〜2.5%）・同時3銘柄／Flip：損切りなし（±10%動いた銘柄は避ける）・同時5銘柄／Stop：損切りなし（張り付いたら14:30に買い戻す）・1銘柄は資産の50%まで・同時8銘柄
記事シリーズ「第N話」「【AI直接売買 #N】」「【株自動売買 #N】」
TRACK A — MT5 EA LAB ／ 2026.08〜 人が決めたルールを、EAが機械的に実行する

AIと一緒にEAを作り、VPSで12本を同時稼働

ClaudeがMQL5を書き、人が判断する。実ティック（実際に配信された細かい値動き）で検証し、検証に使っていない期間でも通ったEAだけを、1つの実弾口座に載せる。毎週の監査で崩れたEAを直し、合わなくなったEAを外す。相場の性格ごとに得意なEAを並べて、全体で適応させる考え方です。

STEP 1
設計

仮説をClaudeと詰める。理屈の無いパラメータ探しはしない。

STEP 2
実装

MQL5でEAを書く。ロットは資産連動、情報パネルは共通仕様。

STEP 3
実ティック検証

判断に使うのは Model=4 の結果だけ。きれいな成績表は信じない。

STEP 4
OOSゲート

検証に使っていない期間で通るか。通らなければ捨てる。

STEP 5
VPSで24時間稼働

毎週の監査で直す・外す。事故はその日のうちに記録。

稼働EA
12 本
USDJPY中心・H1/M30
実現損益（8/1〜10/23）
-45,956 円
入出金除く・概算。9月は+15.0%で確定、10月は23日で-166,292円（-22.4%）。10/15に口座ガード導入
打ち切ったEA
9 本
ポンド系は全面凍結
このトラックで守っていること
  • 判断に使うのは実ティック（Model=4）の結果だけ
  • ロットは有効証拠金に連動して決める（複利）
  • 維持率120%を割ると自動でロットを縮小
  • サンクコストで粘らない。合わないEAは外す

TRACK AMT5 EAラボの最新3話

時系列で全部読む →
トラックAの記事一覧（時系列）第1話から読む稼働EA一覧週次レポート失敗の記録
TRACK B — AI DIRECT TRADING ／ 2026.09〜 EAを介さず、AI自身が判断して発注する

Claude が15分ごとに28ペアを見て、APIに直接注文を送る

MT5もEAも使いません。Claudeが15分ごとに相場を確認し、証券会社のREST API（プログラムから注文を出す接続口）に直接注文を送る。手仕舞いはニュースと値動きを読む別のAIエージェントが判断し、決済のたびに教訓を蓄積していく。安全上限はコードで固定してあり、AIには書き換えられません。

STEP 1
28ペアを走査

15分ごとに全ペアの15分足を見て、レンジのブレイクを探す。

STEP 2
フィルタ

レンジ幅が日足ATRの半分以下、スプレッド3pips以下だけ通す。

STEP 3
自動発注

ロットは残高から毎回計算。ストップロス無しは出せない。

STEP 4
AIが手仕舞い判断

値動きとニュースで「持つ／閉じる」。24時間で強制決済。

STEP 5
教訓を蓄積

決済後に振り返り、繰り返し確認できたものだけ原則に昇格。

トレード数（9/11〜10/5）
66 回
RangeBreak-Live・28ペア・15分判断
実現損益（9/11〜10/5・実弾最終）
−63,402 円
22勝44敗・PF 0.42・10/5から仮想運用
仮想運用（10/5〜10/17）
+2,994 円
21回 10勝11敗・PF 1.15・復帰判定 0/2週・21/100件
このトラックで守っていること
  • ストップロス無しの発注はコードが拒否する
  • 1回の最大損失は口座の2.5〜6%（直近の成績に連動）。全ポジションの損切り合計が15%を超える注文は出せない
  • 保有中の全ポジションが損切りになっても、API維持ライン（25万円）を割る注文は出せない
  • 手仕舞いAIができるのは「閉じる」だけ。入る・増やす・ストップを動かすは不可

TRACK BAI直接売買の最新3本

時系列で全部読む →
トラックBの記事一覧（時系列）#1から読むAI直接売買とは
TRACK C — STOCK AUTO TRADING ／ 2026.10〜 FXではなく日本株を、ExcelのVBAで自動売買する

動きすぎた株の「戻り」を、3本のプログラムで狙う

楽天証券のマーケットスピード II RSS（Excelから株価の取得と発注ができる公式の仕組み）とVBAで動かします。1本目の BandananTrade は、朝に大きく動いた銘柄が VWAP（その日の出来高で重みをつけた平均値段）を割り込んだ（上抜けた）ところで、戻る向きに入ります。2本目の BandananFlip は、売買代金の多い20銘柄を見張り、5分足がボリンジャーバンドの外へ飛び出した「行き過ぎ」を逆から取ります。3本目の BandananStop（10/26〜）は、前の日にストップ高・ストップ安で引けた銘柄を翌朝の寄付で売り、その日の大引けで買い戻します。3本とも同じExcelで並べて動かし、日をまたがずに決済します。2026年10月6日から仮想運用で、実弾はまだ入れていません。

STEP 1
前夜の下調べ

引け後に全銘柄を読み、Tradeの監視リスト（約300銘柄）と、Flipの見張る20銘柄を作る。

STEP 2
動きすぎを見つける

Tradeは前日比3%以上・出来高を伴う銘柄。Flipは5分足が±2σの帯の外に出た足。

STEP 3
戻る向きに入る

TradeはVWAPを割った（抜けた）ところで。Flipは出来高1.5倍以上の足で逆張り。

STEP 4
降りる

Tradeは前日終値までの半値で利確、VWAPの外で損切り。Flipは移動平均線まで戻ったら。

STEP 5
当日中に決済

Tradeは11:25と15:20、Flipは大引けで全部決済。翌日に持ち越さない。

運用状況
仮想運用
3本を並べて運転中・発注はしていない
BandananTrade（11/6時点）
518,200 円
10/6に50万円で開始・累計 +18,200円
BandananFlip（11/6時点）
476,100 円
10/19に50万円で開始・累計 −23,900円
BandananStop（11/6時点）
1,032,700 円
10/26に100万円で開始・累計 +32,700円
このトラックで守っていること
  • 実弾の前に仮想運用で検証する。切り替える条件は先に決めて公開する
  • 日をまたがない。同時に持つのは BandananTrade 3銘柄・BandananFlip 5銘柄・BandananStop 8銘柄まで。売りから入るのは売れると確かめた銘柄だけ（Trade・Flipは貸借銘柄、Stopはその朝にいちにち信用の在庫がある銘柄）
  • Tradeの損切りはVWAPの少し外（0.7〜2.5%）。Flipは損切りを置かない代わりに、前日比±10%以上動いた銘柄には建てない。Stopは1銘柄を資産の50%までにし、14:30にストップ高に張り付いていたら早めに買い戻す
  • 仮想の成績は実際より良く出る（手数料・金利・大きな株数での滑りを含まない）と明記する

TRACK C株自動売買の最新3本

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トラックCの記事一覧（時系列）#1から読む
INSIGHT — 考察 経過報告とは別枠の、読み物

一歩引いて、AIとFXについて考えた話

「なぜバックテストに頼るのをやめたのか」のような方針転換の理由や、複数のトラックを走らせて見えてきた原則を、トラックの経過報告とは分けてまとめています。

考察最新の考察

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考察の記事一覧このラボについて
累積実現損益
TRACK RECORD

資産の変化を、そのまま見せる

トラックA は入出金を除いた累積実現損益とEA別の内訳を、トラックB はエントリー信号と手仕舞い判断を分けた採点を、毎週更新。トラックC は仮想運用の売買記録と損益を、結果が出しだい載せます。増えた週も減った週も、理由と一緒に残します。

当サイトは筆者個人の実験記録であり、投資助言ではありません。FX取引や株式の信用取引は、レバレッジにより預託した証拠金・保証金を上回る損失が生じる可能性があります。掲載するEA・成績は筆者の環境での結果であり、将来の利益を保証するものではありません。免責事項